Я бы хотел оценить модель GARCH (22,0) с помощью среднего уравнения MA (1). Модель GARCH выглядит следующим образом:
Среднее уравнение: 
Уравнение дисперсии: )
То есть дисперсия прогнозируется как среднее из предыдущих 22 квадратов ошибок.
Можно ли это сделать в R os SAS?
library(rugarch)
Data <- rnorm(1000)
Spec <- ugarchspec(
variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(22, 0)),
mean.model = list(armaOrder = c(0, 1), include.mean = TRUE)
)
Fit <- ugarchfit(spec = Spec, data = Data)
Fit