Автоматически отбрасывать переменные с p-значением больше 5% от модели линейной регрессии

Question

Я хочу удалить переменные (используя цикл) из моей модели линейной регрессии.

import statsmodels.api as sm

train_x = sm.add_constant(train_x)
lm = sm.OLS(train_y,train_x).fit()