это зависит от вашего datagridview.если у него есть какой-то первичный ключ, вы можете сделать это, обновив Query.вот код
private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (dgvKH.SelectedRows.Count > 0)
{
int selectedIndex = dgvKH.SelectedRows[0].Index;
int PrimaryKey =Convert.ToInt32(dgvKH.Rows[selectedIndex].Cells["ID"].Value);
/*
* Execute this Query HERE.
string sql = "DELETE From MyTable WHERE ID = " + PrimaryKey;
*/
dgvKH.Rows.RemoveAt(selectedIndex);
}
Load();
}