В настоящее время я занимаюсь мультиклассовым классификационным проектом LSTM для данных о запасах. Мой тренировочный набор содержит 90 функций и 1 выход (0, 1, 2).
0: акции растут
1: остается тем же
2: акции падают
Мой тренировочный набор данных содержит данные за 20 дней. Однако, поскольку я использую t-1 для прогнозирования следующего вывода, возникает проблема. Например, если я хочу предсказать вероятность первого тика 4/12. Мой (t-1) Xt - последний тик 4/11. Я не хочу, чтобы последний тик 4/11 повлиял на мой выход первого тика 4/12. Как я могу сделать это в керасе?
Может ли кто-нибудь дать мне несколько советов о том, как это реализовать?