Вы должны включить свой файл для сборки:
Mydata_files = [('images', ['c:/path/to/image/image.png'])]
setup(
console = ['XXXXX'],
data_files = Mydata_files,
options = {
"py2exe": {
"unbuffered": True,
"skip_archive": True,
"optimize": 2
}
}
проверить официальный сайт