Я знаю, что принятый ответ, приведенный выше, сработает, но это не так, как СЛЕДУЕТ делать в Swing. KeyListeners, как правило, следует использовать только в приложениях AWT, поскольку они не поддерживают более абстрактный API.
При использовании Swing вы ДОЛЖНЫ использовать привязки клавиш. Все компоненты Swing используют привязки клавиш. Запись в блоге Key Bindings содержит некоторые основные сведения о том, как их использовать, и содержит ссылку на учебник Swing «Как использовать привязки клавиш» для получения более подробной информации.