Проблема с численным интегрированием и оптимальным R - PullRequest
Новая
       12

Проблема с численным интегрированием и оптимальным R

1 голос
/ 08 апреля 2019

Я пытаюсь оптимизировать сложную плотность, которая включает в себя комбинацию интегрирования и оптимизации в R для некоторых интересующих параметров.Мой вопрос больше о коде, чем статистике, поэтому я публикую здесь.

Я провел несколько исследований в Интернете и ничего не нашел.Поэтому я попытался сделать несколько неубедительных попыток.Я хотел бы оценить свои параметры бета без влияния b.

У меня были некоторые разные ошибки в отношении интеграции или оптимизации.Вот пример того, что я пытаюсь сделать. 

X <- matrix(c(1,1,1,1,1,56,54,32,12,9), nrow=5, ncol=2)
y <- matrix(c(0,1,1,1,0), nrow=5, ncol=1)


f <- function(beta){
  g <- function(X,y,b){
    (1/(1 + exp(-(X%*%beta + b))))^y - (1-(1/(1 + exp(-(X%*%beta + b)))))^(1-y)
  }
  integrate(Vectorize(g), lower = 0, upper = Inf,X=X, y=y)
}

optim(par=c(1,0), f, method="BFGS", hessian=TRUE)

Я хотел бы получить оценку для моих бета-параметров с помощью пакета optim.Я работаю над этим с 1 недели, и я действительно изо всех сил пытаюсь получить некоторые оценки для моих 2 параметров бета0 и бета1.

Различные подходы для этой оценки, такие как алгоритм EM или квадратура Гаусса-Эрмита, приветствуются.

Спасибо за любую помощь.

Loïc.

...