Вот что я пробовал, используя этот в качестве ссылки:
"myextension.myProperty": {
"type": "string",
"default": "",
"markdownDescription": "This is my property description and I want to link this [command](command:editor.action.addCommentLine)!"
}
На странице настроек «команда» не отображается в виде ссылки, просто текст.