Вещи хотят сделать
Для расчета частичной взаимной корреляции с данными двух временных рядов
Вопрос
1. Показывает ли результаты функции pacf R с двумя временными рядами "частичную перекрестную коррелограмму" ??
В этом вопросе я нашел способ вычисления частичной взаимной корреляции.
https://stats.stackexchange.com/questions/292271/does-the-partial-version-of-the-cross-correlation-function-exist-if-so-how-can
поэтому я попытался вычислить с помощью этого метода 'pacf', с данными двух временных рядов c-binded, вычисленные результаты таковы.
(оба данные были стандартизированы)
pacf(cbind(ser1, ser2, lag.max = 40, plot = TRUE)
результат выше
'ser1 & ser2', кажется, является частичной перекрестной коррелограммой, 'ser1' также, кажется, является частичной автоматической коррелограммой.
но правы ли они?
2. В чем разница между «pacf с одним временным рядом» и «pacf с двумя временными рядами» ??
результаты отличаются, как показано ниже.
pacf(ser1, lag.max = 40, plot = TRUE)
результаты одной корреляции временных рядов
pacf(cbind(ser1, ser2, lag.max = 40, plot = TRUE)
результаты двух временных рядов коррелограммы
первый рассчитывается с данными одного временного ряда (данные ser1 выше).
второй рассчитывается с двумя данными временных рядов (ser1 и ser2).
почему результаты разные ??
оба результата кажутся одинаковыми «частичной автокорреляцией».
Спасибо.