У меня есть определенное количество коррелированных временных рядов, и я хочу использовать модель векторной авторегрессии (VAR), чтобы предсказать следующий элемент в ряду. Однако есть несколько кортежей (ряд, шаг по времени), в которых отсутствуют мои данные, то есть я не знаю, какое значение было у этого ряда на этом временном шаге.
Если я попытаюсь использовать функцию VAR библиотеки vars R для подгонки моих данных, она не допустит NA или NaN в качестве значений. Есть ли другая библиотека, которая может справиться с этим, или способ для этой библиотеки справиться с этим?