Как вы определили «диалог» dialog.dismiss?
MaterialDialog - это внешняя библиотека, поэтому я не знаю точно, как она работает, но попробую сделать что-то подобное:
MaterialDialog.Builder builder = new MaterialDialog.Builder(this).adapter(mMaterialSimpleListAdapter, null).cancelable(true).autoDismiss(false).title("Select a device to pair");
dialog = builder.create();
dialog.show()