Этот код создаст файл sqlite db с именем "test.db" в том же каталоге, из которого вы запускаете свой скрипт.
Например, если у вас есть файл python в:
/home/user/python_code/mycode.py
И вы запускаете его из:
/home/user/
С помощью:
python python_code/mycode.py # or python3
Это создаст "пустой" файл базы данных sqlite в
/home/user/test.db
Если вы не можете найти файл test.db, убедитесь, что вы указали полный путь того места, где вы хотите его разместить.
т.е.
conn = sqlite3.connect("/full/path/to/location/you/want/test.db")