Команда :connnect
SqlCmd не позволяет указывать целевую базу данных.Вы всегда будете подключаться к вашей базе данных по умолчанию.Так что это довольно бесполезно в базе данных SQL Azure, так как вы будете подключены к Master и не сможете переключаться.
например
:Connect xxxx.database.windows.net -U someuser -P xxxx
select db_name()
Всегда будет выводить master