Я пытаюсь рассчитать худшую просадку на основе данных по акциям df2.
> head(df2[3:19])
.SXTR .SXNR .SXMR .SXAR .SX3R .SX6R .SXFR .SXOR .SXDR .SX4R ...
2000-01-03 223.93 489.04 586.38 306.56 246.81 385.36 403.82 283.78 455.39 427.43 ...
2000-01-04 218.90 474.05 566.15 301.13 239.24 374.64 390.41 275.93 434.92 414.10 ...
2000-01-05 215.88 464.20 542.29 298.22 239.55 373.26 383.48 272.54 430.05 406.33 ...
2000-01-06 218.18 470.82 529.33 300.69 249.75 377.26 383.48 272.47 434.15 417.91 ...
2000-01-07 220.10 478.87 531.65 306.50 255.17 381.19 390.23 273.76 447.02 428.54 ...
2000-01-10 223.01 484.07 581.82 310.84 252.75 387.74 393.75 278.76 453.80 431.81 ...
Во время работы я получаю массив NA.
maxDrawdown(df2[3:19], weights = NULL, geometric = TRUE, invert = TRUE)
.SXTR .SXNR .SXMR .SXAR .SX3R .SX6R .SXFR .SXOR .SXDR .SX4R .SXRR
Worst Drawdown NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
.SXER .SXKR .SX7R .SX8R .SXIR .SXPR
Worst Drawdown NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Поэтому я стараюсь учитывать только те строки, которые не были Nas, с помощью метода, опубликованного в этом вопросе И все же он не учитывает.
> maxDrawdown(complete.cases(df2[2:19]), weights = NULL, geometric = TRUE, invert = TRUE)
Error in checkData(R) :
The data cannot be converted into a time series. If you are trying to pass in names from a data object with one column, you should use the form 'data[rows, columns, drop = FALSE]'. Rownames should have standard date formats, such as '1985-03-15'.