Мне нужно провести тест на коэффициент дисперсии Lo и MacKinlay для серии возвратов, но я изо всех сил пытаюсь понять код Lo.Mac (r, kvec).
Я понимаю, что 'r' - это сериявозвращений, но какой именно должна быть форма 'kvec'?Я прочитал, что kvec - это вектор периодов удержания, так должен ли это быть вектор дат?Пример, предоставленный справочной таблицей R, определяет его как kvec <- c(2,5,10) и создает таблицу результатов, такую как:
k=2 M1=3.39 M2=2.12,... с номерами, прикрепленными к каждому k=2,k=5,k=10
Что именно этиК значить в этом случае?и как мы интерпретируем эти числа под M1 и M2?
Я определил kvec как вектор дат в форме 'Jan 1926, Feb 1926 ...', но получил ошибку:
"Error in filter(y, rep(1, k), method = "convolution") :
'filter' is longer than time series"
Буду признателен за любую помощь и руководство.