Путь «неизвестен», поскольку целевой веб-сайт использует SSL. Обратите внимание, что на снимке экрана есть «Примечания»: «SSL-прокси не включен для этого хоста ...». Это не имеет ничего общего с VPN.
Чтобы включить SSL Proxying, вы можете открыть панель Proxy - SSL Proxying Settings
и добавить туда целевой хост: