Я могу извлечь соответствующие коэффициенты для модели Свенссона (из функции Свеннсона). Тем не менее, я не могу произвести прогнозируемые значения с функцией Srates. Я не понимаю ошибку о требовании объекта XTS.
У меня есть некоторые реальные данные казначейства (доходность, а затем сроки погашения - в месяцах, а не в годах). Я хочу соответствовать кривой доходности. Конечно, я мог бы вставить коэффициенты из функции Свеннсона в функцию Свенссона, но я хотел бы иметь возможность использовать функцию Срейтов для удобства / точности.
Я попытался отформатировать сроки погашения как объекты ts и xts, но все равно получаю сообщение об ошибке:
"Ошибка в xts (ts (срок погашения), order.by = index): order.by требует
соответствующий временной объект "
library(YieldCurve)
# Setting Up Data ---------------------------------------------------------
yields <- c(.01, .09, .13, .39, .76, 1.72, 2.41, 3, 3.68, 3.92)
maturities <- c(1,6,12,24, 36, 60, 84, 120, 240, 360)
# Fitting Svensson -------------------------------------------------
Svcoefs <- Svensson(yields, maturities)
Srates(Svcoefs, seq(1, 360, by = 1)) #hopefully a predicted value for each maturity