cross_validation
было удалено в SKlearn 0,20.Теперь вы можете импортировать его как
from sklearn.model_selection import cross_validate
По сути, все функции, связанные с перекрестной проверкой, перемещаются в модель model_selection в SKlearn.
РЕДАКТИРОВАТЬ:
Для импорта train_test_split,
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2)