Файл .class представляет собой скомпилированный файл .java.
.java - это весь текст, который читается человеком.
.class является двоичным (обычно).
Вы компилируете файл Java в файл класса, переходя в командную строку, переходя к файлу .java и запуская
javac "c:\the\path\to\your\file\yourFileName.java"
На вашем компьютере должен быть установлен java SDK (получите его из Oracle ) и убедитесь, что файл javac.exe находится в переменной окружения PATH вашего компьютера.
Кроме того, ознакомьтесь с Java Урок 1: Компиляция и запуск простой программы
Если что-то из этого неясно, прокомментируйте этот ответ, и я могу помочь:)