Подозрительно высокая ошибка, возвращаемая tsCV () - PullRequest
0 голосов
/ 22 апреля 2019

Я работаю с пакетом прогноза и некоторыми данными из пакета fpp2.

Я пытался провести перекрестную проверку модели ARIMA по временным рядам austa, используя функцию tsCV. Одна из ошибок подозрительна, и, возможно, я не понимаю, как работает эта функция.

library(forecast)
library(fpp2)

data(austa)

farimaboxcox <- function(x, h) {
  lambda <- BoxCox.lambda(x)
  forecast(auto.arima(x, stepwise=FALSE, lambda = lambda), h = h)
}

e <- tsCV(austa, farimaboxcox, h = 5)
e[7:9, 4]
#[1]        NA -366.4481        NA

#Try to replicate the results above

austa_training <- subset(austa, start = 1, end = 7)
austa_test <- subset(austa, start = 8, end = 12)
lambda <- BoxCox.lambda(austa_training)
fit <- forecast(auto.arima(austa_training, stepwise=FALSE, lambda = lambda), h = 5)
e <- austa_test[5] - fit$mean[5]
#[1] NA

austa_training <- subset(austa, start = 1, end = 8)
austa_test <- subset(austa, start = 9, end = 13)
lambda <- BoxCox.lambda(austa_training)
fit <- forecast(auto.arima(austa_training, stepwise=FALSE, lambda = lambda), h = 5)
e <- austa_test[5] - fit$mean[5]
#[1] NA

austa_training <- subset(austa, start = 1, end = 9)
austa_test <- subset(austa, start = 10, end = 14)
lambda <- BoxCox.lambda(austa_training)
fit <- forecast(auto.arima(austa_training, stepwise=FALSE, lambda = lambda), h = 5)
e <- austa_test[5] - fit$mean[5]
#[1] NA

Почему я получаю ошибку -366.4481 от функции tsCV? Разве это не должно быть NA?

Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...