Преобразование одного уровня альфа в многоуровневые альфы - PullRequest
Новая
       15

Преобразование одного уровня альфа в многоуровневые альфы

0 голосов
/ 28 марта 2019

Я хотел бы написать код для моей магистерской диссертации, но для этого мне нужно использовать многоуровневые альфы.Как можно настроить следующие коды для многоуровневых альфа?Я имею в виду, что вместо альфа = 0,05 мне нужно альфа = с (0,01,0,05,0,1).Пожалуйста, помогите мне, это действительно важно для моей диссертации.

риск = функция (плотности, альфа, метод) {# Оценивает альфа-значение под риском и ожидаемый дефицит для n торговых дней в плотностях # плотности =матрица с эмпирическими распределениями (столбцами) для n торговых дней (строк) 

output = matrix(data = vector(length = length(densities[1,]) * 2) , nrow = length(densities[1,]), ncol = 2)
colnames(output) = c("VaR","ES")


len = length(densities[,1])
if(method == "FHS"){
    i = (1 - alpha * 2) * len
    output[,1] = sqrt(densities[i,])
    output[,2] = apply(sqrt(densities[i:len,]), 2, mean)
}

else{
    i = alpha * len
    output[,1] = -densities[i,] 
    output[,2] = apply(-densities[1:i,] , 2, mean)
}
return (output)

}

...