попробуйте использовать ob_start (), чтобы правильно отобразить HTML в шорткоде
<?php
function catpage_function(){
ob_start();
$variable = wp_list_categories( array(
'show_count' => true,
'orderby' => 'name',
'style' => 'none',
'hide_empty' => 0,
'echo' => 0,
) );
ob_end_clean();
return $variable;
}
add_shortcode('catpage', 'catpage_function' );