У вас есть клиент mysql на вашем сервере jenkins?
Возможно, когда вы создали свой проект с помощью jenkins, он не обнаружил mysqldump на вашем сервере jenkins, тогда вам нужно будет установить клиент mysql, чтобы использовать mysqldump, для установки клиента mysql вы можете использовать следующие строки:
sudo apt-get install mysql-client-5.1