Ну, отчасти проблема в том, что вы никогда не закрываете теги li, поэтому попробуйте
$('div').append('<li>' + this + '</li>');
Для начала ...
Вы можете попробовать еще кое-что: аргумент функции может иметь подпись
function(data, i)
Где data - текущий элемент, а i - количество. У вас может быть больше успеха при доступе к каждому элементу таким образом. Хотя, если память не изменяет, «это» должно работать в таких случаях ...