Рассмотрим модель тобита: ln (T) = xb + e, где e ~ iid N (0, s2).Используя неправильные обозначения, мы получаем оценки ML b и s2.
Теперь предположим, что мы хотим получить оценку (прогноз) для T. Как я понимаю, обычная процедура состоит в том, чтобы возводить в степень линейный предиктор, т.е. оценивать T как exp (XB).Но разве это не так?Если модель тобита верна, то T = exp (xb) exp (e) и если e нормально, то exp (e) логнормальна, с ожиданием, которое не равно единице, а вместо этого зависит от (оценки) s2.Разве мы не должны принимать это во внимание при прогнозировании?Я что-то упустил?