Извините за поздний ответ.user2864740 Это была моя проблема.
Я изменил его сейчас, чтобы у меня был только один SoundPlayer, и теперь он отлично работает:
SoundPlayer audio = new SoundPlayer(Properties.Resources.music);
private void audio_Load(object sender, EventArgs e)
{
audio.PlayLooping();
}