Вы не обновляете группу безопасности сети в Azure, вы только изменили свой локальный объект powershell. вам нужно перенести изменения в лазурь. пример кода:
$nsg = Get-AzureRmNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName %rg_name% -Name %nsg_name%
Set-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig -NetworkSecurityGroup $nsg `
-Name %rule-name% `
-Access Allow `
-Protocol Tcp `
-Direction Inbound `
-Priority 777 `
-SourceAddressPrefix %data% `
-SourcePortRange * `
-DestinationAddressPrefix * `
-DestinationPortRange 3389
$null = Set-AzureRmNetworkSecurityGroup -NetworkSecurityGroup $nsg