Тест Вальда на равенство двух дробных разностных параметров - PullRequest
Новая
       63

Тест Вальда на равенство двух дробных разностных параметров

0 голосов
/ 28 октября 2018

У меня есть две оценки ARFIMA следующим образом: 

short_rate = ts(yields$`1M`)
y_s = short_rate - mean(short_rate)
short_rate_FD = arfima(y_s)
summary(short_rate_FD)
d_r = summary(short_rate_FD)$coef[[1]][1]

intermediate_rate = ts(yields$`2Y`)
y_m = intermediate_rate - mean(intermediate_rate)
summary(intermediate_rate_FD)
intermediate_rate_FD = arfima(y_m)
d_m = summary(intermediate_rate_FD)$coef[[1]][1]

Я хочу проверить равенство d_r = d_m следующим образом: 

library(systemfit)
m <- matrix(c(d_r,d_l), nrow = 1)
R <- matrix(c(1,-1), nrow = 1)
linearHypothesis(m, R, test = "Chisq")

Но коды не работают, так какЯ получил ошибку Ошибка: «Оператор $ недопустим для атомарных векторов».Может ли кто-нибудь помочь мне решить проблему или показать мне, как сделать тест Вальда на равенство двух дробных разностных параметров.Спасибо!

...