Это своего рода косвенный ответ на ваш вопрос - прошло несколько лет с тех пор, как я прошел MFC.
Получите в свое распоряжение книгу Скотта Уинго, Джорджа Шепарда и Дина МакКрори под названием "Внутренние органы МФЦ" (Amazon: http://www.amazon.ca/MFC-Internals-Microsoft-Foundation-Architecture/dp/0201407213). Она довольно старая (как и МФЦ), но у нее есть ответы.
Я думал, что в MFC есть встроенный класс или набор классов для работы с мастерами. Все, что вам нужно сделать, это создать различные страницы мастера, а основной класс обрабатывает все остальное.
В любом случае, возьми книгу и иди оттуда.