Строка состоит из двух частей ( FileDialog.Filter docs ):
Метка | Расширение
Ваша метка pdf files (*.pdf),но расширение, по которому вы фильтруете, *.*.Попробуйте вместо этого установить |*.pdf.
Короче говоря, *.pdf, который вы указали, является только описательным текстом.Это может быть что угодно. не используется для фильтрации.