Исключение WebClient обычно означает, что существует какая-то проблема с подключением.Либо сервер вернул 404, время ожидания сервера истекло, либо нет подключения к Интернету, либо у вас возникла проблема с разрешениями.
* Редактировать: Понятно, что выбрасываемое исключение уже было в вопросе.
Попробуйте поменять URL на URI.
public void DownloadFile(
Uri address,
string fileName
)