Почему вы хотите использовать простой C API (pthreads), обычно используемый в * nix (pthreads), в C ++ в Windows? Любая другая причина, кроме ... Что угодно.
Используйте boost.thread. Он использует потоки Windows на Windows, Pthread на платформах Posix. Он хорошо работает и портативен.
Если вы действительно хотите использовать pthread, вы будете использовать что-то вроде Microsoft Windows Services для UNIX. Никогда не пробовал, хотя.