Да, конечно!
Однако этот скрипт является просто скриптом Bash, поэтому вам нужно установить Cygwin со встроенным Bash. не рекомендуется использовать собственный (Win10) порт оболочки Bash, так как он ведет себя не так, как ожидалось.
Если он еще не установлен, то сложная часть состоит в том, как установить SDL2 с помощью Cygwin. ИМХО, этого, вероятно, следует избегать, так как это может вызвать много странных проблем (для других пакетов).
Однако, если вы хотите попробовать его, пакет Cygwin уже существует.
apt-cyg install mingw64-x86_64-SDL2 libSDL2-devel libSDL2_2.0_0 # etc