Ковариация прогнозов, сделанных из mgcv :: gam

Question

предположим, что я использую гамму mgcv для прогнозирования с некоторыми newdata, производящими два выхода (скажем, g1, g2). Как попросить gam.predict вернуть ковариацию двух предсказаний?

Я хотел бы вычислить доверительный интервал f (g1, g2) для некоторого f. Предполагая, что два предсказания следуют за двумерной нормой, я мог бы использовать теорему дельты для вычисления доверительного интервала.

Или есть альтернативный метод для вычисления этого?

Answer 1

Я не совсем уверен, что вы спрашиваете, но если вам нужно вычислить ковариацию любых двух наборов данных g1, g2 (независимо от того, выводятся ли они из функции gam.predict), вы можете просто использовать функцию cov () после вызова gam.predict, т.е. cov (g1, g2).