Почему функция CCF в R возвращает различную корреляцию для одних и тех же векторов, т.е. corr (x, y) и corr (y, x)

Question

set.seed(1)
sample = rnorm(20,mean = 5,1)
x=acf(ts.intersect(ts(sample),ts(sample+.5*sample)))

Когда мы смотрим на вывод для кода выше, x [1,2], corr между x, y и x [2,1] corr между y, x, это дает другой ответ.

x [1,2]! = X [2,1]; что мне не хватает?

Answer 1

С точки зрения графика, возможно, вам не хватает значений лагов: верхний правый график имеет лаги 0, ..., 10, а нижний левый имеет лаги -10, ..., 0. Тогда действительно i и - i лаги совпадают при i = 0, ..., 10.

С точки зрения объекта x,

x[2,1]

# Autocorrelations of series ‘ts.intersect(ts(sample), ts(sample + 0.5 * sample))’, by lag
#
#      2 
# -0.185 
x[1,2]

# Autocorrelations of series ‘ts.intersect(ts(sample), ts(sample + 0.5 * sample))’, by lag
#
#      1 
# -0.122 

, так что первый соответствует лагу ± 2, а второй - лагу ± 1.