Пожалуйста, как мне пройти тест Вальда (гетероскедастичность) и тест автокорреляции (от Вулдриджа) в R?
Я использую пулы OLS, Fixed Efects и Random Efects с библиотекой (plm) на несбалансированной панели.
Спасибо.
Вот ссылка, в которой приведены инструкции по выполнению тестов гетероскедастичности, которые вы ищете, используя пакеты lme и lmtest. Есть много комментариев и рекомендаций:
lme
lmtest
http://people.tamu.edu/~b-wood/Maximum%20Likelihood/RLesson%204.htm
Что касается конкретно пакета plm: Вы можете найти несколько примеров здесь Waldtest в R, чтобы настроить F статистику с помощью plm и результат, показанный с помощью stargazer? и поискать документацию по пакету plm. Пакет plm сообщает: In PLM мы предоставляем ряд совместных, предельных и условных основанные на мл тесты, а также некоторые полупараметрические альтернативы, которые являются устойчивыми по сравнению с гетероскедастичностью и свободны от распределения допущения.
plm
Вы также должны заглянуть в пакет lfe: https://cran.r -project.org / веб / пакеты / LFE / lfe.pdf