Применить регрессию ежемесячно - Использование всегда последних 52-недельных цен - Проблемы с 2 частотами - PullRequest
Новая
       16

Применить регрессию ежемесячно - Использование всегда последних 52-недельных цен - Проблемы с 2 частотами

0 голосов
/ 03 мая 2018

Я сейчас пытаюсь реализовать следующую модель:

enter image description here

Я хочу регрессировать каждый месяц - цены на акции за последние 52 недели по порядковым переменным, которые в основном подсчитывают количество недель назад, когда наблюдалась конкретная цена. Например - вчерашняя цена будет регрессирована на 1, цена 2 дня назад на 2 и так далее ...

Основная проблема, которую я имею, состоит в том, чтобы следовать этому подходу ежемесячно - используя данные за последние 52 недели. Есть ли способ включить 2 частоты в некоторые из применяемых функций?

Мне просто нужно найти способ, как функции apply, такие как apply.monthly (), всегда используют последние 52 точки данных из моих недельных цен на акции.

Я был бы рад, если бы у кого-то была идея об этом! 

t<- seq(from=52,to=1,by=-1)
t2<- t**2
seq.regression<- function(x,y=t,z=t2){
                 modell<- lm(x ~ t+t2)
                 out<- modell$coefficients[3]
                 return(out)
                  }
seq.regression(DATA)
...