Я ищу пакет в R, содержащий пороговую модель регрессии или пороговую модель авторегрессии (ar) с дополнительными экзогенными объяснительными переменными для временных рядов? К настоящему времени я столкнулся со следующими пакетами, которые не полностью отражают поведение, которое я ищу:
- pdR (кажется правильным выбором, однако функция ptm предназначена для данных панели
не данные временного ряда и не работает, когда я устанавливаю количество
поперечное сечение единиц до 1)
- chngpt (аналогично выше, кроме того, я не ищу пороговую спецификацию)
- tsDyn (я хочу, чтобы порог экс-поста не был матрицей перехода)
- TAR (невозможно добавить экзогенные переменные)
- threg (не могу точно сказать, что он делает, но не то, на что я смотрю)
Ваша помощь будет очень приветствоваться!