Библиотеки создаются в инструменте, а не в самом VHDL.
Например, в modelsim библиотеки создаются с помощью команды vlib, например.
vlib my_library;
В VHDL вы можете включить свою библиотеку в любой регион с помощью команды библиотеки, а объекты (например, пакет) можно включить с помощью команды использования:
library my_library;
use my_library.some_package.all;