У меня есть DataFrame, который содержит столбец, который представляет собой скользящее стандартное отклонение изо дня в день. (т.е. df['daily_std'] = df['value'].rolling(2).std())
Однако, когда я получаю DataFrame, он больше не содержит исходных значений, df['value'], и их невозможно получить.
Мне нужно получить единое общее стандартное отклонение для всей серии исходных значений (т. Е. df['total_std'] = df['value'].std(). Можно ли математически как-то рассчитать это общее стандартное отклонение от отдельных скользящих ежедневных стандартных отклонений, поскольку исходное значения больше не доступны?