Как получить многоканальные кластеризованные стандартные ошибки в R для объектов plm, где кластеризация не находится на уровне идентификаторов панели / времени?
Пакет plm обеспечивает поддержку для вычисления устойчивых к кластеру стандартных ошибок с использованием функции plm::vcovHC. К сожалению, эта функция поддерживает кластеризацию только по групповым или временным идентификаторам панели. В некоторых случаях желательно объединить стандартные ошибки на уровне, отличном от единицы наблюдения панели. Примером является регрессия с отдельными фиксированными эффектами, когда переменные с более высоким уровнем агрегирования используются в качестве независимых переменных.
Аналогичный вопрос был задан в 2014 году, и была рекомендована функция начальной загрузки. Этот вопрос отличается тем, что (1) я хотел бы кластеризовать две переменные, а не только одну, и (2) я бы предпочел не использовать загрузчик.
Пакет multiwaycov предоставляет нечто очень близкое к тому, что я хочу , но, к сожалению, не поддерживает объекты plm.