Я пытаюсь внедрить стандартные ошибки Ньюи-Уэста в мою регрессию Фама-МакБет. Я пробовал несколько разных пакетов (plm, sandwich, ..), но с ограниченными результатами.
Знаете ли вы, как сделать эту работу, и как я могу внедрить такого рода тест в сценарий, который я представил ниже?
betas = NULL
for (var in 2:11){
lr = lm(data2[,var] ~ RMRF, data = data, na.action=na.exclude)
betas = rbind(betas, lr$coefficients[2:2])
}
lambdas = R2 = NULL
for (t in 1:nrow(data)){
lr = lm(t(data[t, 2:11]) ~ betas)
lambdas = rbind(lambdas, lr$coefficients)
R2 = c(R2, summary(lr)$r.squared)
}