Для курса статистики, который я преподаю (как в R, так и в Stata), я хочу повторить команду Stata robust в R. Это можно легко сделать с помощью команды coeftest из пакета lmtest. Используя пример с данными из библиотеки car, я получаю следующее
library(car)
library(lmtest)
library(sandwich)
mod <- lm(prestige ~ education + income, data=Prestige)
coeftest(mod, vcov = vcovHC(mod, "HC1"))
Это повторяет то, что Стата называет устойчивой регрессией. Но теперь я хочу использовать пакет effects и получить прогнозируемые значения (и доверительные интервалы) для этой регрессии, используя устойчивые стандартные ошибки гетероскедастичности. Согласно документации пакета, я должен иметь возможность использовать аргумент vcov., чтобы изменить ковариационную матрицу на надежную. Однако, когда я пытаюсь это сделать следующим образом
effect("education", mod, vcov.=vcovHC(mod, "HC1"))
Я получаю сообщение об ошибке
Error in vcov.(mod) : could not find function "vcov."
Я также попытался использовать команду hccm, поскольку она принадлежит тому же автору, что и пакет effects, но я получаю то же сообщение об ошибке. Я не могу понять, где моя ошибка. Есть мысли?