Как передать пакет DataPortal в TradeAlgorithm.run ()? - PullRequest
Новая
       11

Как передать пакет DataPortal в TradeAlgorithm.run ()?

0 голосов
/ 09 сентября 2018

Я пытаюсь запустить обратный тест Zipline, вызвав метод run () zipline.algorithm.TradeAlgorithm: 

algo = TradingAlgorithm(initialize= CandlestickStrategy.initialize,
                            handle_data= CandlestickStrategy.handle_data,
                            analyze= CandlestickStrategy.analyze,
                            data=None,
                            bundle='quandl')
results = algo.run()

Но я не уверен, что или как передать параметр данных. Я уже принял пакет данных, который называется «quandl». Согласно документации, этот параметр должен получать экземпляр DataPortal, но я не знаю, как создать один из них на основе данных, которые я принял. Каков наилучший способ сделать это / это необходимо?

По сути, моя цель - создать класс в стиле «приборная панель» верхнего уровня, который может запускать несколько обратных тестов с использованием различных стратегий, существующих в отдельных модулях.

Полный код (dashboard.py): 

import pandas as pd
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates
from mpl_finance import candlestick_ohlc
from datetime import datetime, date, tzinfo, timedelta
from dateutil import parser
import pytz
import numpy as np
import talib
import warnings
import logbook
from logbook import Logger
log = Logger('Algorithm')
from zipline.algorithm import TradingAlgorithm
from zipline.api import order_target_percent, order_target, cancel_order, get_open_orders, get_order, get_datetime, record, symbol
from zipline.data import bundles
from zipline.finance import execution
from CandlestickStrategy import CandlestickStrategy

warnings.filterwarnings("ignore")
warnings.filterwarnings("ignore", message="numpy.dtype size changed")
warnings.filterwarnings("ignore", message="numpy.ufunc size changed")

# Choosing a security and a time horizon
logbook.StderrHandler().push_application()
start = datetime(2014, 9, 1, 0, 0, 0, 0, pytz.utc)
end = datetime(2016, 1, 1, 0, 0, 0, 0, pytz.utc)

#dataPortal = data_portal.DataPortal(asset_finder, trading_calendar, first_trading_day, e
#bundle = bundles.load('quandl',None,start)
algo = TradingAlgorithm(initialize= CandlestickStrategy.initialize,
                            handle_data= CandlestickStrategy.handle_data,
                            analyze= CandlestickStrategy.analyze,
                            data=None,
                            bundle='quandl')
results = algo.run()

CandleStickStrategy.py: 

import pandas as pd
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates
from mpl_finance import candlestick_ohlc
from zipline.api import order_target_percent, order_target, cancel_order, get_open_orders, get_order, get_datetime, record, symbol
from zipline.finance import execution
from datetime import datetime, date, tzinfo, timedelta
from dateutil import parser
import pytz
import numpy as np
import talib
import warnings

warnings.filterwarnings("ignore", message="numpy.dtype size changed")
warnings.filterwarnings("ignore", message="numpy.ufunc size changed")

class CandlestickStrategy:

    def initialize(context):
        print "initializing algorythm..."
        context.i = 0
        context.asset = symbol('AAL')

    def handle_data(context, data):

        try:
            trailing_window = data.history(context.asset, ['open','high','low','close'], 28, '1d')
        except:
            return


    def analyze(context=None, results=None):

        print "Analyze"

Надеюсь, кто-то может указать мне правильное направление.

Спасибо

1 Ответ

0 голосов
/ 27 декабря 2018

Я столкнулся с той же проблемой. При ручном запуске алгоритма торговли таким образом аргумент пакета не оценивается. Вам нужно создать портал данных самостоятельно. Я вручную зарегистрировал пакет и создал data_portal для его запуска: 

    bundles.register('yahoo-xetra',
                     csvdir_equities(get_calendar("XETRA"), ["daily"],
                                     '/data/yahoo'),
                     calendar_name='XETRA')

    bundle_data = bundles.load(
        'yahoo-xetra',
    )

    first_trading_day = bundle_data.equity_daily_bar_reader.first_trading_day

    data = DataPortal(
        bundle_data.asset_finder,
        trading_calendar=get_calendar("XETRA"),
        first_trading_day=first_trading_day,
        equity_minute_reader=bundle_data.equity_minute_bar_reader,
        equity_daily_reader=bundle_data.equity_daily_bar_reader,
        adjustment_reader=bundle_data.adjustment_reader,
    )

    Strategy = SimpleAlgorithm(trading_calendar=get_calendar("XETRA"), data_frequency='daily',
                               start=pd.Timestamp('2017-1-1 08:00:00+0200', tz='Europe/Berlin'),
                               end=pd.Timestamp('2018-12-27 08:00:00+0200', tz='Europe/Berlin'),
                               capital_base=10000000,
                               data_portal=data)
...