Оптимальное отставание теста коинтеграции Йохансена в Eviews

Question

Если я выберу оптимальную задержку VAR из функции критериев длины задержки в Eviews. Когда я провожу тест на Коинтеграцию Йохансена, как говорит Eviews, отставание в Йохансене связано с разными терминами, поэтому нужно указать, какое отставание - оптимальное отставание от VAR минус единица.

Это правильно?

На Youtube размещено несколько видео, в которых говорится, что для выполнения теста Йохансена мы можем использовать оптимальное отставание от VAR. Тем не менее, некоторые говорят, что это должно быть оптимальное отставание минус один.

Какой из них прав?

Answer 1

Вы можете использовать оптимальное отставание от VAR.Eviews сообщает о критериях порядка отставания VAR, которые включают нулевую задержку.Следовательно, ноль минус один не может быть принят как оптимальное отставание.Независимо от его теоретической основы, невозможно (технически) использовать оптимальное запаздывание минус один.