Я учусь в магистратуре и в настоящее время разрабатываю свою диссертацию по дрейфу объявлений о прибылях и убытках (анализ Euro Stoxx 50) в период между 2012 и 2017 годами. Я определил окно событий (-20,0,20) и вычислил нормальное доходность и параметры модели рынка для каждой фирмы в моем исследовании (51 компания).
Однако параметры бета-тестирования не являются статистически значимыми (значение p> 5%), что делает мое исследование неуместным. Я не знаю, правильно ли я сделал мои расчеты или как их образец, но я не думаю, что вычисления неверны, так как я проверил их как в Excel, так и в Eviews.
Кроме того, как тогда можно оцените AAR и CAAR для всех компаний в Eviews или других программах, если у вас есть несколько событий на компанию в течение всего периода анализа?
У меня был курс по EViews, но они только учили нас основам, и я в настоящее время застрял в моей диссертации, так как я не знаю, как агрегировать ненормальные доходы для всех компаний / событий в Eviews или Excel.