DLL - это динамически связанная библиотека. Требуется, чтобы ваше приложение работало правильно. Все приложения, написанные на .NET, используют их. Вы просто этого не знаете, потому что поддержка встроена в .NET Framework, который почти каждый установил в своих системах. Yay, способ пойти Microsoft. Однако DLR (Dynamic Language Runtime) в настоящее время не встроен ни в один из распространяемых .NET (это изменится в .NET 4.0). Вот почему вы получаете файл DLL.
Вы пишете программное обеспечение, которое использует какие-либо библиотеки .NET? Если нет, просто напишите это на хорошем языке (так, как вы должны). Затем вы должны заглянуть в программу под названием py2exe. Вы когда-нибудь использовали Utorrent? Я предполагаю, что у вас есть. Это сборка с использованием strait up cpython + py2exe.
Наслаждайтесь. :)