Оказывается, у меня было следующее в конструкторе диалогового окна:
InitializeComponent();
this.Font = SystemFonts.DialogFont;
... это заставляет все элементы управления (и элементы управления на пользовательских элементах управления) в диалоговом окне игнорировать настройки шрифта.
Думаю, вместо этого я задам еще один вопрос.