Алгоритм анализа торговли финансовыми инвестициями: Как кодировать неравномерный интервал времени на основе технического анализа для анализа цены акций - PullRequest
Новая
       69

Алгоритм анализа торговли финансовыми инвестициями: Как кодировать неравномерный интервал времени на основе технического анализа для анализа цены акций

0 голосов
/ 12 сентября 2018

Я пытаюсь создать алгоритм анализа торговли финансовыми инвестициями.

Теперь у меня есть различные базовые параметры технического анализа, на основе которых я пришел к выводу.Эти выходы далее подразделяются на две категории:

  1. Бычий сигнал
  2. Медвежий сигнал

Я разделил свои бычьи и медвежьи сигналы на "Покупать и"«Перепроданность» (состоящая из 8 индикаторов) и «Продажа и перекупленность» (состоящая из 8 индикаторов).

Конечно, я на начальном этапе (я не из компьютерного фона), пытаясь выучить Python дляиспользуйте ai & ml, чтобы упростить это, а затем кодировать то же самое.

Я сделал это с 30-летними ежедневными данными S & P 500, FTSE 100, Nifty 50 и S & P / TSX с почти 7000 наблюдений для каждого фондового индекса, выполнить это в excel было утомительной задачей.Не говоря уже о том, что я делал это вручную для всех 28 000 наблюдений вручную со старыми данными, чтобы проверить мой процесс.

  • Теперь я пытаюсь повторить то же самое на Python и с живыми данными (1 минута,3 минуты, 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 45 минут, 1 час, 2 часа, 3 часа, 4 часа, 1 день, 1 неделя, 1 месяц), поэтому
    Я не могу себе этого позволитьвручную.

Теперь, когда я дал вам небольшую предысторию, вот проблема

У нас есть категории «Buy and Oversold» и «Sell and Overbought».Далее они делятся на 8 идикаторов, каждый из которых дает выход «Buy and Oversold» и «Sell and Overbought».

Что необходимо кодировать:

  • ШАГ 1: Что нам нужно сделать, так это войти в позицию на покупкуна первом выходе «Buy and Oversold» и игнорируйте все остальные последующие выходные «Buy
    and overbought»

  • STEP 2: Мы должны вступить вПродайте позицию на первом выходе «Sell and overbought» и проигнорируйте все остальные последующие выходные «sell and overbought»

  • STEP 3: Повторите STEP 2 и т. Д. Ивремя от времени

Конечно, это процесс, который зависит от времени, это не стандартная продолжительность, иногда он может быть с разницей в 10 дней, иногда с разницей в 100 дней, а иногда только с 1 днем.Это зависит от сигнала и не может быть стандартизировано до фиксированной длины, поскольку все зависит от данных

Моя проблема заключается в том, как мне внедрить этот изменяющийся во времени фактор в мой код / ​​алгоритм, когда мне в конечном итоге приходится писать этот код.Я знаю, что у меня есть более 1 вопрос в этой теме.Я очень ценю вашу помощь.

PS Если вы хотите, чтобы я что-то разъяснил, не стесняйтесь, напишите мне, и я был бы рад уточнить любые ваши вопросы.

...