Рассчитать технические показатели в R (Диапазон pct и один месяц Pct) - PullRequest
Новая
       51

Рассчитать технические показатели в R (Диапазон pct и один месяц Pct)

0 голосов
/ 28 мая 2018

Я рассчитываю технические показатели в R и использую пакет TTR и QuantMod.

Вот как я загружаю данные и начинаю свои расчеты. 

start <- as.Date("2016-01-01")

end <- as.Date("2018-01-01")

getSymbols("AAPL", src = "yahoo", from = start, to = end)

head(AAPL)

# AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume
# 2016-01-04    102.61    105.37   102.00     105.35    67649400
# 2016-01-05    105.75    105.85   102.41     102.71    55791000
# 2016-01-06    100.56    102.37    99.87     100.70    68457400
# 2016-01-07     98.68    100.13    96.43      96.45    81094400
# 2016-01-08     98.55     99.11    96.76      96.96    70798000
# 2016-01-11     98.97     99.06    97.34      98.53    49739400
# AAPL.Adjusted
# 2016-01-04     100.62618
# 2016-01-05      98.10455
# 2016-01-06      96.18465
# 2016-01-07      92.12524
# 2016-01-08      92.61236
# 2016-01-11      94.11198

# Average Volume  - 10day, 20day , 60day 
# This is the average volume of the past 10/20/60 days. 

sma_vol_10  <- SMA(AAPL$AAPL.Volume, n = 10)
sma_vol_20  <- SMA(AAPL$AAPL.Volume, n = 20)
sma_vol_30  <- SMA(AAPL$AAPL.Volume, n = 30)

RANGE% - ГДЕ ЭТОЗАКРЫТИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫСОКОГО И НИЗКОГО - ЭГ.ЕСЛИ ВЫСОКИЙ 100 И НИЗКИЙ 0, ЕСЛИ ЗАКРЫВАЕТСЯ НА 50, ЗАКРЫЛ НА 50% ДИАПАЗОНА.ЭТО ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ, КАК СИЛЬНО ЭТО ЗАКОНЧИЛОСЬ ДЕНЬ.ЧТО ТАКОЕ ФАКТОР В ЕГО НОЧНОМ УСПЕХЕ. 

AAPL$Range_pct = (AAPL$AAPL.Close - AAPL$AAPL.Open)/(AAPL$AAPL.High-AAPL$AAPL.Low)*100

Я также хочу вычислить следующую переменную

1 МЕСЯЦ МЕСЯЦА% - ПОХОЖАЯ ИДЕЯ В КАЧЕСТВЕ - 1 МЕСЯЦ - 20 ДНЕЙ ТОРГОВЛИ,НИЗКИЙ ВЫСОКИЙ МЕСЯЦ - ГАММА.ГДЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ АКЦИЯ СЕГОДНЯ, ДАЕТ ВАМ 1-МЕСЯЧНЫЙ РЯД% ОТНОСИТЕЛЬНО ЭТОГО РЯДА (ВЫСОКО-НИЗКИЙ МЕСЯЦ).

...